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基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：261/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：188/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
基于我国期货市场的跨期套利研究 期刊论文
运筹与管理, 2015, 卷号: 024, 期号: 003, 页码: 179
作者:  朱丽蓉;  苏辛;  周勇
收藏  |  浏览/下载：106/0  |  提交时间：2020/01/10
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者:  刘沛欣;  田军;  周勇
收藏  |  浏览/下载：133/0  |  提交时间：2020/01/10
基于Black-Litterman框架的资产配置策略研究 期刊论文
数理统计与管理, 2011, 卷号: 030, 期号: 004, 页码: 741
作者:  温琪;  陈敏;  梁斌
收藏  |  浏览/下载：75/0  |  提交时间：2020/01/10
中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 027, 期号: 001, 页码: 133
作者:  吴武清;  陈敏;  梁斌
收藏  |  浏览/下载：129/0  |  提交时间：2020/01/10