KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于我国期货市场的跨期套利研究 | |
朱丽蓉1; 苏辛2; 周勇1
| |
| 2015 | |
| 发表期刊 | 运筹与管理
 |
| ISSN | 1007-3221 |
| 卷号 | 024期号:003页码:179 |
| 摘要 | 不同于股票市场，期货市场存在天然的做空机制，非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象，主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利，并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次，在此基础上，我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合（不同交割月份）所有历史数据进行测试，最后，我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明，本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39791 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.上海证券交易所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱丽蓉,苏辛,周勇. 基于我国期货市场的跨期套利研究[J]. 运筹与管理,2015,024(003):179. |
| APA | 朱丽蓉,苏辛,&周勇.(2015).基于我国期货市场的跨期套利研究.运筹与管理,024(003),179. |
| MLA | 朱丽蓉,et al."基于我国期货市场的跨期套利研究".运筹与管理 024.003(2015):179. |
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