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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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应用数学研究所 [1]
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陈敏 [1]
吴思鑫 [1]
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双因子随机条件极差模型及其实证研究
期刊论文
管理科学学报, 2020, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 47-64
作者:
吴鑫育
;
谢海滨
;
汪寿阳
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提交时间:2020/05/24
个体投资者情绪与股票价格行为的互动关系研究
期刊论文
中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 191-200
作者:
黄创霞
;
温石刚
;
杨鑫
;
文凤华
;
杨晓光
收藏
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2021/01/14
投资者情绪
SO-LNPMI算法
格兰杰因果检验
投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633
作者:
陆昌
;
刘洋
;
杨晓光
收藏
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浏览/下载:281/0
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提交时间:2021/01/14
隔夜收益率
投资者情绪
不对称性
处置效应
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:188/0
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提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
股市信息流对收益率及其波动的影响研究
期刊论文
管理科学学报, 2013, 卷号: 16.0, 期号: 011, 页码: 69-80
作者:
文凤华
;
龚旭
;
黄创霞
;
陈晓红
;
杨晓光
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2021/01/14
信息流
价值函数
量价关系
GARCH-V模型
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:
柴建
;
郭菊娥
;
龚利
;
汪寿阳
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浏览/下载:134/0
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提交时间:2021/01/14
风险分析
SV-SGT模型
Bayesian分析
VaR
广义误差分布(GED)
中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析
期刊论文
数学的实践与认识, 2002, 卷号: 32.0, 期号: 004, 页码: 576-582
作者:
吴长凤
;
赵军
;
吴国富
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浏览/下载:88/0
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提交时间:2021/01/14
EGARCH-M模型
市场惯性
Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析
期刊论文
预测, 2001, 页码: 29
作者:
朱宏泉
;
李亚静
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提交时间:2021/01/14
VaR
收益率
左尾概率
失败率
Back-test检验