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中国股票市场的收益-风险关系和惯性分析 期刊论文
数学的实践与认识, 2002, 卷号: 32.0, 期号: 004, 页码: 576-582
作者:  吴长凤;  赵军;  吴国富
收藏  |  浏览/下载：74/0  |  提交时间：2021/01/14
EGARCH-M模型  市场惯性  
中国股票市场的收益－风险关系和惯性分析 期刊论文
数学的实践与认识, 2002, 卷号: 032, 期号: 004, 页码: 576
作者:  吴长凤;  赵军;  吴国富
收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2020/01/10
利用回归-GARCH模型对我国沪深股市的分析 期刊论文
预测, 1999, 卷号: 018, 期号: 004, 页码: 46
作者:  吴长凤
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2020/01/10
随机左截断数据下乘积限估计的强逼近及其应用 期刊论文
应用数学学报, 1999, 卷号: 022, 期号: 004, 页码: 614+1615+616
作者:  周勇;  吴长凤
收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2020/01/10
我国深沪两市信息的非对称性分析 期刊论文
预测, 1999, 卷号: 018, 期号: 006, 页码: 30
作者:  吴长凤
收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2020/01/10
利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析 期刊论文
预测, 1999, 卷号: 18.0, 期号: 004, 页码: 46-47
作者:  吴长凤
收藏  |  浏览/下载：59/0  |  提交时间：2021/01/14
GARCH模型  群集性  持续性  有效性  股票市场