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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Multi-objective approaches to portfolio optimization with market impact costs
期刊论文
MEMETIC COMPUTING, 2022, 页码: 11
作者:
Wang, Hongze
;
Li, Xuerong
;
Hong, Wenjing
;
Tang, Ke
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浏览/下载:62/0
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提交时间:2023/02/07
Portfolio optimization
Market impact cost
Multi-objective optimization
Evolutionary computation
Memetic algorithm
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:121/0
  |  
提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Take Bitcoin into your portfolio: a novel ensemble portfolio optimization framework for broad commodity assets
期刊论文
Financial Innovation, 2021, 卷号: 7, 期号: 1
作者:
Li,Yuze
;
Jiang,Shangrong
;
Wei,Yunjie
;
Wang,Shouyang
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2021/10/26
Portfolio optimization
Bitcoin
Deep learning
Reinforcement learning
Variational mode decomposition
Fast algorithms for sparse portfolio selection considering industries and investment styles
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2020, 页码: 27
作者:
Dong, Zhi-Long
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
收藏
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浏览/下载:135/0
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提交时间:2020/06/30
Portfolio selection
Industry classification
Style investment
ADMM
Sparse optimization
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
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浏览/下载:156/0
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提交时间:2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 975-987
作者:
Fang, Yong
;
Bo, Lin
;
Zhao, Daping
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:162/0
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提交时间:2018/07/30
Black-Litterman optimization
fuzzy covariance
fuzzy number
portfolio selection
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
Stock Selection with a Novel Sigmoid-Based Mixed Discrete-Continuous Differential Evolution Algorithm
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2016, 卷号: 28, 期号: 7, 页码: 1891-1904
作者:
Yu, Lean
;
Hu, Lunchao
;
Tang, Ling
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浏览/下载:96/0
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提交时间:2018/07/30
Artificial intelligence
constrained optimization
evolutionary computing
portfolio analysis
A new look at the Lagrange method for continuous-time stochastic optimization
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2012, 卷号: 55, 期号: 11, 页码: 2247-2258
作者:
Cheng Xue
;
Yan JiaAn
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浏览/下载:141/0
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提交时间:2021/01/14
VARIANCE PORTFOLIO SELECTION
CONSTRAINTS
stochastic optimization
Lagrange method
extremal point
optional projection
Frechet derivative
subdifferential
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:
Yu, Mei
;
Takahashi, Satoru
;
Inoue, Hiroshi
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:95/0
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提交时间:2018/07/30
Portfolio optimization
Linear programming
Absolute deviation
Dynamic programming