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Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 975-987
作者:  Fang, Yong;  Bo, Lin;  Zhao, Daping;  Wang, Shouyang
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Black-Litterman optimization  fuzzy covariance  fuzzy number  portfolio selection  
Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, 卷号: 201, 期号: 2, 页码: 349-364
作者:  Yu, Mei;  Takahashi, Satoru;  Inoue, Hiroshi;  Wang, Shouyang
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Portfolio optimization  Linear programming  Absolute deviation  Dynamic programming  
Multiperiod portfolio selection on a minimax rule 期刊论文
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-APPLICATIONS & ALGORITHMS, 2005, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 565-587
作者:  Yu, M;  Wang, SY;  Lai, KK;  Chao, X
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portfolio optimization  minimax rule  bicriteria piecewise linear program  dynamic programming