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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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孙六全 [9]
宋永生 [2]
许明宇 [2]
夏建明 [1]
文献类型
期刊论文 [14]
发表日期
2011 [11]
2010 [2]
2009 [1]
语种
英语 [14]
出处
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资助项目:National Basic Research Program of China (973 Program)[2007CB814902]
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A class of mixed models for recurrent event data
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2011, 卷号: 39, 期号: 4, 页码: 578-590
作者:
Sun, Liuquan
;
Zhao, Xingqiu
;
Zhou, Jie
收藏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2018/07/30
Counting process
marginal rate model
mixed model
partial-score function
proportional and Convergent Effects
MSC 2010: Primary 62N01
secondary 62N02
Numerical algorithms and simulations for reflected backward stochastic differential equations with two continuous barriers
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2011, 卷号: 236, 期号: 6, 页码: 1137-1154
作者:
Xu, Mingyu
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浏览/下载:100/0
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提交时间:2018/07/30
Backward stochastic differential equations with two continuous barriers
Penalization method
Discrete Brownian motion
Numerical simulation
Marginal regression models with time-varying coefficients for recurrent event data
期刊论文
STATISTICS IN MEDICINE, 2011, 卷号: 30, 期号: 18, 页码: 2265-2277
作者:
Sun, Liuquan
;
Zhou, Xian
;
Guo, Shaojun
收藏
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浏览/下载:122/0
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提交时间:2018/07/30
recurrent event data
cumulative regression function
marginal rates model
model checking
semiparametric model
time-varying coefficients
Properties of hitting times for G-martingales and their applications
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2011, 卷号: 121, 期号: 8, 页码: 1770-1784
作者:
Song, Yongsheng
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2018/07/30
G-martingale
Stopping time
Stopped process
Regression analysis of longitudinal data with time-dependent covariates in the presence of informative observation and censoring times
期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2011, 卷号: 141, 期号: 8, 页码: 2902-2919
作者:
Sun, Liuquan
;
Song, Xinyuan
;
Zhou, Jie
收藏
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2018/07/30
Generalized estimating equations
Informative observation times
Joint modeling
Latent variables
Model checking
Time-varying coefficient
Semiparametric Transformation Models with Time-Varying Coefficients for Recurrent and Terminal Events
期刊论文
BIOMETRICS, 2011, 卷号: 67, 期号: 2, 页码: 404-414
作者:
Zhao, Xingqiu
;
Zhou, Jie
;
Sun, Liuquan
收藏
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浏览/下载:157/0
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提交时间:2018/07/30
Counting process
Estimating equation
Marginal model
Model checking
Recurrent events
Terminal event
Time-varying coefficients
A class of Box-Cox transformation models for recurrent event data
期刊论文
LIFETIME DATA ANALYSIS, 2011, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 280-301
作者:
Sun, Liuquan
;
Tong, Xingwei
;
Zhou, Xian
收藏
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2018/07/30
Box-Cox transformation model
Counting process
Marginal model
Model checking
Profile pseudo-partial likelihood
Recurrent events
NUMERICAL ALGORITHMS FOR BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH 1-D BROWNIAN MOTION: CONVERGENCE AND SIMULATIONS
期刊论文
ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE, 2011, 卷号: 45, 期号: 2, 页码: 335-360
作者:
Peng, Shige
;
Xu, Mingyu
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
Backward stochastic differential equations
reflected stochastic differential equations with one barrier
numerical algorithm
numerical simulation
Some properties on G-evaluation and its applications to G-martingale decomposition
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2011, 卷号: 54, 期号: 2, 页码: 287-300
作者:
Song YongSheng
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2018/07/30
G-expectation
G-evaluation
G-martingale
decomposition theorem
RISK AVERSION AND PORTFOLIO SELECTION IN A CONTINUOUS-TIME MODEL
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2011, 卷号: 49, 期号: 5, 页码: 1916-1937
作者:
Xia, Jianming
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2018/07/30
risk aversion
portfolio selection
Black-Scholes market model
comparative statics