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Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion 期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:  Li, Yongwu;  Wang, Shouyang;  Zeng, Yan;  Qiao, Han
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Dynamic equilibrium  dynamic programming  Kalman filters  optimal control  portfolios  
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information 期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:  Zhang, Ling;  Li, Zhongfei;  Xu, Yunhui;  Li, Yongwu
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2018/07/30
hidden Markov chain  regime switching  sufficient statistics  portfolio optimization