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Critical first-passage percolation starting on the boundary 期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2019, 卷号: 129, 期号: 6, 页码: 2049-2065
作者:  Jiang, Jianping;  Yao, Chang-Long
收藏  |  浏览/下载：278/0  |  提交时间：2020/01/10
Limit theorems for critical first-passage percolation on the triangular lattice 期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2018, 卷号: 128, 期号: 2, 页码: 445-460
作者:  Yao, Chang-Long
收藏  |  浏览/下载：154/0  |  提交时间：2018/07/30
Critical percolation  First-passage percolation  Scaling limit  Conformal loop ensemble  Law of large numbers  Central limit theorem  
金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用 期刊论文
运筹与管理, 2018, 卷号: 027, 期号: 001, 页码: 185
作者:  苏辛;  谢尚宇;  周勇
收藏  |  浏览/下载：131/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：240/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
高频数据下基于pgarch模型的var估计方法及应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 8, 页码: 2052
作者:  樊鹏英;  兰勇;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2020/01/10
一种新的风险度量方法-GVaR 期刊论文
应用数学学报, 2017, 卷号: 040, 期号: 006, 页码: 883
作者:  苑慧玲;  穆燕;  周勇
收藏  |  浏览/下载：119/0  |  提交时间：2020/01/10
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes 期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:  Zhao Biao;  Chen Zhao;  Tao GuiPing;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：168/0  |  提交时间：2018/07/30
composite quantile regression  periodic GARCH process  strictly periodic stationarity  strong consistency  asymptotic normality  
compositequantileregressionestimationforpgarchprocesses 期刊论文
sciencechinamathematics, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977
作者:  Zhao Biao;  Chen Zhao;  Tao Guiping;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：147/0  |  提交时间：2020/01/10
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者:  刘沛欣;  田军;  周勇
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