KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用 | |
苏辛1; 谢尚宇2; 周勇3
| |
| 2018 | |
| 发表期刊 | 运筹与管理
 |
| ISSN | 1007-3221 |
| 卷号 | 027期号:001页码:185 |
| 摘要 | 摘要：本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术，包括在险价值VaR、预期不足Es和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法，以及复杂风险因素下的非／半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念，本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后，通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41562 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.上海证券交易所 2.对外经济贸易大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏辛,谢尚宇,周勇. 金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用[J]. 运筹与管理,2018,027(001):185. |
| APA | 苏辛,谢尚宇,&周勇.(2018).金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用.运筹与管理,027(001),185. |
| MLA | 苏辛,et al."金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用".运筹与管理 027.001(2018):185. |
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