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投资者情绪的不对称性及其原因--来自中国市场的实证 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 004, 页码: 612-633
作者:  陆昌;  刘洋;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：267/0  |  提交时间：2021/01/14
隔夜收益率  投资者情绪  不对称性  处置效应  
股市信息流对收益率及其波动的影响研究 期刊论文
管理科学学报, 2013, 卷号: 16.0, 期号: 011, 页码: 69-80
作者:  文凤华;  龚旭;  黄创霞;  陈晓红;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：98/0  |  提交时间：2021/01/14
信息流  价值函数  量价关系  GARCH-V模型  
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:  柴建;  郭菊娥;  龚利;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2021/01/14
风险分析  SV-SGT模型  Bayesian分析  VaR  广义误差分布(GED)  
利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析 期刊论文
预测, 1999, 卷号: 18.0, 期号: 004, 页码: 46-47
作者:  吴长凤
收藏  |  浏览/下载：69/0  |  提交时间：2021/01/14
GARCH模型  群集性  持续性  有效性  股票市场