KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析 | |
| 吴长凤 | |
| 1999 | |
| 发表期刊 | 预测
 |
| ISSN | 1003-5192 |
| 卷号 | 18.0期号:004页码:46-47 |
| 摘要 | 本文利用回归－ＧＡＲＣＨ模型对上证指数和深证指数波动之间的关系，两市的总体有效性及各自的成交额与股价走势的相关程度进行了初步分析。 |
| 关键词 | GARCH模型 群集性 持续性 有效性 股票市场 |
| 收录类别 | CSCD |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:824276 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57141 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴长凤. 利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析[J]. 预测,1999,18.0(004):46-47. |
| APA | 吴长凤.(1999).利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析.预测,18.0(004),46-47. |
| MLA | 吴长凤."利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析".预测 18.0.004(1999):46-47. |
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