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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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作者:陈敏
第一作者
语种:英语
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M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730
作者:
Fan, Peng-ying
;
Wu, Si-xin
;
Zhao, Zi-long
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:159/0
  |  
提交时间:2018/07/30
asymptotic normality
consistency
high-frequency data
PGARCH model
M-estimator
mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717
作者:
Fan Pengying
;
Wu Sixin
;
Zhao Zilong
;
Chen Min
收藏
  |  
浏览/下载:153/0
  |  
提交时间:2020/01/10
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:
Zhao Biao
;
Chen Zhao
;
Tao GuiPing
;
Chen Min
收藏
  |  
浏览/下载:169/0
  |  
提交时间:2018/07/30
composite quantile regression
periodic GARCH process
strictly periodic stationarity
strong consistency
asymptotic normality
Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
收藏
  |  
浏览/下载:153/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Asymptotic normality
GARCH models
Non stationarity
Quasi-maximum exponential likelihood estimator
Primary 62M10
Secondary 62F12
compositequantileregressionestimationforpgarchprocesses
期刊论文
sciencechinamathematics, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977
作者:
Zhao Biao
;
Chen Zhao
;
Tao Guiping
;
Chen Min
收藏
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2020/01/10
Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:
Chen, Min
;
Zhu, Ke
收藏
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2018/07/30
ARCH-type model
Heavy-tailed innovation
LAD estimator
Model diagnostics
Sign-based portmanteau test
Weighted least absolute deviations estimation for periodic ARMA models
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES, 2015, 卷号: 31, 期号: 8, 页码: 1273-1288
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
;
Wang, Yan
收藏
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浏览/下载:143/0
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提交时间:2018/07/30
Periodic ARMA
WLADE
asymptotic normality
strict periodic stationarity
periodic ergodicity
Least absolute deviation estimation of autoregressive conditional duration model
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2011, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 243-254
作者:
Liu, Wei
;
Wang, Hui-min
;
Chen, Min
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浏览/下载:148/0
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提交时间:2018/07/30
least absolute deviation estimation
ACD model
heavy tail
leastabsolutedeviationestimationofautoregressiveconditionaldurationmodel
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2011, 卷号: 027, 期号: 002, 页码: 243
作者:
Liu Wei
;
Wang Huimin
;
Chen Min
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2020/01/10
On locally weighted estimation and hypothesis testing of varying-coefficient models with missing covariates
期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2009, 卷号: 139, 期号: 9, 页码: 2933-2951
作者:
Wong, Heung
;
Guo, Shaojun
;
Chen, Min
;
Ip, Wai-Cheung
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2018/07/30
Varying-coefficient models
Local linear smoother
Locally weighted estimating equation
Missing at random