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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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语种:英语
发表日期:2020
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An Efficient Numerical Algorithm for Solving Data Driven Feedback Control Problems
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2020, 卷号: 85, 期号: 2, 页码: 27
作者:
Archibald, Richard
;
Bao, Feng
;
Yong, Jiongmin
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2021/01/14
Stochastic optimal control
Nonlinear filtering
Data driven
Maximum principle
Stochastic optimization
Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:
Zhang, Yaqi
;
Guo, Lei
收藏
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2021/01/14
ARCH model
conditional heteroscedasticity
convergence
self-tuning regulator
weighted least-squares algorithm
Mean field linear-quadratic control: Uniform stabilization and social optimality
期刊论文
AUTOMATICA, 2020, 卷号: 121, 页码: 14
作者:
Wang, Bing-Chang
;
Zhang, Huanshui
;
Zhang, Ji-Feng
收藏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2021/01/14
Mean field game
Variational analysis
Stabilization control
FBSDE
Riccati equation
Optimal selection and release problem in software testing process: A continuous time stochastic control approach
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2020, 卷号: 285, 期号: 1, 页码: 211-222
作者:
Cao, Ping
;
Yang, Ke
;
Liu, Ke
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浏览/下载:192/0
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提交时间:2020/06/30
Project management
Software testing process
Dynamic programming
Continuous time stochastic optimal control
Optimal software testing and release
Highly Accurate Numerical Schemes for Stochastic Optimal Control Via FBSDEs
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2020, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 296-319
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:150/0
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提交时间:2020/05/24
Forward backward stochastic differential equations
stochastic optimal control
stochastic maximum principle
projected quasi-Newton methods
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
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浏览/下载:169/0
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提交时间:2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
Dividend optimization for jump-diffusion model with solvency constraints
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 170-175
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
;
Xu, Zuo Quan
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2020/06/30
Dividend payment
Jump-diffusion
Solvency constraints
Barrier strategy
Partial integro-differential equation
OPTIMAL CONTROL OF NONLINEAR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS ON HILBERT SPACES
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2020, 卷号: 58, 期号: 4, 页码: 2383-2410
作者:
Barbu, Viorel
;
Rockner, Michael
;
Zhang, Deng
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提交时间:2020/11/18
stochastic differential equations
optimal control
Kolmogorov operators
Distributed stochastic mirror descent algorithm for resource allocation problem
期刊论文
Control Theory and Technology, 2020, 卷号: 18, 期号: 4, 页码: 339-347
作者:
Wang Yinghui
;
Tu Zhipeng
;
Qin Huashu
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提交时间:2021/04/26
Distributed
Resource allocation problem
Stochastic gradient
Mirror descent