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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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On some extended mixed integer optimization models of the Eisenberg-Noe model in systemic risk management
期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2021, 页码: 24
作者:
Dong, Zhi-Long
;
Peng, Jiming
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2021/04/26
financial network
systemic risk
mixed integer programming
coefficient strengthening
sequential linear optimization
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
收藏
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Fast algorithms for sparse portfolio selection considering industries and investment styles
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2020, 页码: 27
作者:
Dong, Zhi-Long
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
收藏
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浏览/下载:135/0
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提交时间:2020/06/30
Portfolio selection
Industry classification
Style investment
ADMM
Sparse optimization
On gamma estimation via matrix kriging
期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2019, 卷号: 66, 期号: 5, 页码: 393-410
作者:
Yun, Xin
;
Hong, L. Jeff
;
Jiang, Guangxin
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:157/0
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提交时间:2020/01/10
financial risk management
gradient estimation
Greeks
stochastic kriging
Efficient projected gradient methods for cardinality constrained optimization
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 2, 页码: 245-268
作者:
Xu, Fengmin
;
Dai, Yuhong
;
Zhao, Zhihu
;
Xu, Zongben
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浏览/下载:176/0
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提交时间:2019/04/02
sparse approximation
projected gradient method
global convergence
signal recovery
index tracking
efficientprojectedgradientmethodsforcardinalityconstrainedoptimization
期刊论文
sciencechinamathematics, 2019, 卷号: 62, 期号: 2, 页码: 245
作者:
Xu Fengmin
;
Dai Yuhong
;
Zhao Zhihu
;
Xu Zongben
收藏
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浏览/下载:157/0
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提交时间:2020/01/10
Dynamic Inventory Management with Cash Flow Constraints
期刊论文
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2008, 卷号: 55, 期号: 8, 页码: 758-768
作者:
Chao, Xiuli
;
Chen, Jia
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2018/07/30
dynamic inventory management
financial constraint
base-stock policy