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一种新的风险度量方法-GVaR 期刊论文
应用数学学报, 2017, 卷号: 040, 期号: 006, 页码: 883
作者:  苑慧玲;  穆燕;  周勇
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2020/01/10
国家自然科学基金资助项目综合评价:基于Vague集多准则决策 期刊论文
管理科学学报, 2015, 卷号: 018, 期号: 002, 页码: 76
作者:  张恩瑜;  王珏;  张奇;  郑永和;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：114/0  |  提交时间：2020/01/10
随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文
系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35
作者:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：98/0  |  提交时间：2020/01/10
基于svsged模型的动态var测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
作者:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：113/0  |  提交时间：2020/01/10
基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 页码: 1
作者:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
收藏  |  浏览/下载：89/0  |  提交时间：2021/01/14
VaR  SV模型  有偏广义误差分布  有效重要性抽样  极大似然估计  
多维分形马尔可夫转换模型的广义矩估计及其实证运用 期刊论文
系统工程, 2009, 卷号: 027, 期号: 012, 页码: 79
作者:  杜军
收藏  |  浏览/下载：104/0  |  提交时间：2020/01/10
多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 012, 页码: 65
作者:  陈荣达;  余乐安
收藏  |  浏览/下载：94/0  |  提交时间：2020/01/10
正态密度比的假设检验 期刊论文
应用概率统计, 2009, 卷号: 000, 期号: 006, 页码: 632
作者:  牟唯嫣;  熊世峰
收藏  |  浏览/下载：102/0  |  提交时间：2020/01/10
几类正态过程的CUSUM图 期刊论文
应用概率统计, 2008, 卷号: 024, 期号: 002, 页码: 135
作者:  涂玉娟;  冯士雍
收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2020/01/10
Copula函数在风险价值度量中的应用 期刊论文
管理评论, 2008, 卷号: 020, 期号: 004, 页码: 10
作者:  李石;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：91/0  |  提交时间：2020/01/10