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中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析 期刊论文
管理科学学报, 2017, 卷号: 020, 期号: 009, 页码: 70
Authors:  吴鑫育;  任森春;  马超群;  汪寿阳
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双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究 期刊论文
管理科学学报, 2014, 卷号: 017, 期号: 007, 页码: 63
Authors:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
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随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 期刊论文
系统工程理论与实践, 2014, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 35
Authors:  吴鑫育;  马超群;  汪寿阳
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基于svsged模型的动态var测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 6, 页码: 1
Authors:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
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基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 期刊论文
管理科学学报, 2013, 卷号: 016, 期号: 001, 页码: 74
Authors:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
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基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 卷号: 21, 期号: 1, 页码: 1
Authors:  吴鑫育;  杨文昱;  马超群;  汪寿阳
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权证定价bsvscev 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 5, 页码: 1126
Authors:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
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基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究 期刊论文
中国管理科学, 2013, 页码: 1
Authors:  吴鑫育;  马宗刚;  汪寿阳;  马超群
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VaR  SV模型  有偏广义误差分布  有效重要性抽样  极大似然估计  
权证定价:B-S vs.CEV 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 1126
Authors:  吴鑫育;  周海林;  汪寿阳;  马超群
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权证定价  Black-Scholes模型  不变方差弹性模型  最小二乘蒙特卡罗方法  极大似然方法  
基于Agent不同交易制度下股利支付率对股价影响 期刊论文
系统工程, 2011, 卷号: 029, 期号: 010, 页码: 07
Authors:  邹琳;  马超群;  杨晓光;  周忠宝
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