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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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作者:夏建明
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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
;
Xu, Zuo Quan
;
Yang, Zhou
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浏览/下载:45/0
  |  
提交时间:2023/02/07
SSD-minimal
stochastic dominance
Skorokhod lemma
complete market
risk minimizing
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
收藏
  |  
浏览/下载:128/0
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提交时间:2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities with heterogeneous probability weighting
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 898-927
作者:
Jin, Hanqing
;
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
收藏
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浏览/下载:195/0
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提交时间:2020/01/10
Arrow-Debreu equilibrium
comonotone Pareto optimum
price equilibrium with transfers
probability weighting
rank-dependent utility
state-price density
G11
ARROW-DEBREU EQUILIBRIA FOR RANK-DEPENDENT UTILITIES
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2016, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 558-588
作者:
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
收藏
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浏览/下载:136/0
  |  
提交时间:2018/07/30
rank-dependent utility
probability weighting
Arrow-Debreu equilibrium
state-price density
Stock loans
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2007, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 307-317
作者:
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
收藏
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/30
stock loan
Black-Scholes model
call option
stopping time
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:
Wang, Zengwu
;
Xia, Jianming
;
Zhang, Lihong
收藏
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浏览/下载:128/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance efficient portfolio
martingale approach
forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)
insurer
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:
Xia, JM
;
Yan, JA
收藏
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浏览/下载:156/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
convex duality
signed martingale measures
attainable claims
Levy processes
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:
Xia, JM
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
utility maximization
partial hedging
incomplete markets
Multi-agent investment in incomplete markets
期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2004, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 241-259
作者:
Xia, JM
收藏
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浏览/下载:141/0
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提交时间:2018/07/30
cooperative investment
Pareto optimum
core
incomplete markets
Dividing gains between a client and her agent
期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2003, 卷号: 7, 期号: 2, 页码: 219-230
作者:
Xia, JM
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浏览/下载:114/0
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提交时间:2018/07/30
agency
investment
Neyman-Pearson lemma
complete market