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基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者:  刘沛欣;  田军;  周勇
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基于Black-Litterman框架的资产配置策略研究 期刊论文
数理统计与管理, 2011, 卷号: 030, 期号: 004, 页码: 741
作者:  温琪;  陈敏;  梁斌
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上交所国债市场波动性研究 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 027, 期号: 006, 页码: 1072
作者:  张强劲;  陈芬菲
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中国股市周内效应研究——来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 027, 期号: 001, 页码: 133
作者:  吴武清;  陈敏;  梁斌
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基于收益率修正分布的VaR估计 期刊论文
数理统计与管理, 2007, 卷号: 026, 期号: 005, 页码: 867
作者:  叶五一;  缪柏其;  吴振翔
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