KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股票市场的收益－风险关系和惯性分析 | |
| 吴长凤1; 赵军2; 吴国富3 | |
| 2002 | |
| 发表期刊 | 数学的实践与认识
 |
| ISSN | 1000-0984 |
| 卷号 | 032期号:004页码:576 |
| 摘要 | 本文采用非对称EGARCH－M模型刻画了中国股票市场的个股风险，并对全市场的收益－风险特征进行了横向分析，结果表明，从长期的角度来讲，在正常的市场条件下，中国股票市场存在着一定的高风险－高收益、低风险－低收益的关系，但从短期来看，由于不确定性因素较多，这种风险收益关系并不显著。其次，本文分别采用每只股票历史3个月的累积收益率、6个月的累积收益率以及12个月的累积收益率分析了中国股票市场的惯性，我们发现，无论是从短期还是从比较长的时间来看，中国股票市场都不存在市场惯性，而表现出一定的反转现象，但反转现象会随着时间的推移逐渐减弱。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/50177 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京大学 2.北京嘉实基金管理有限公司 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴长凤,赵军,吴国富. 中国股票市场的收益－风险关系和惯性分析[J]. 数学的实践与认识,2002,032(004):576. |
| APA | 吴长凤,赵军,&吴国富.(2002).中国股票市场的收益－风险关系和惯性分析.数学的实践与认识,032(004),576. |
| MLA | 吴长凤,et al."中国股票市场的收益－风险关系和惯性分析".数学的实践与认识 032.004(2002):576. |
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