基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用

CSpace > 应用数学研究所

	基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
	梁斌 1; 陈敏2 ; 缪柏其 1; 黄意球 2; 陈钊 1
	2011
发表期刊	数理统计与管理
ISSN	1002-1566
卷号	030 期号:006 页码:1104
摘要	本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究，提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题，为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明：采用本文提出的方法得到的现货组合，在组合含有较少数量股票的情况下，得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时，利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究，得到有重要市场价值的结果。
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45694
专题	应用数学研究所
作者单位	1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	梁斌,陈敏,缪柏其,等. 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用[J]. 数理统计与管理,2011,030(006):1104.
APA	梁斌,陈敏,缪柏其,黄意球,&陈钊.(2011).基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用.数理统计与管理,030(006),1104.
MLA	梁斌,et al."基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用".数理统计与管理 030.006(2011):1104.