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基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
梁斌1; 陈敏2; 缪柏其1; 黄意球2; 陈钊1
2011
Source Publication数理统计与管理
ISSN1002-1566
Volume030Issue:006Pages:1104
Abstract本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45694
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国科学技术大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
梁斌,陈敏,缪柏其,等. 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用[J]. 数理统计与管理,2011,030(006):1104.
APA 梁斌,陈敏,缪柏其,黄意球,&陈钊.(2011).基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用.数理统计与管理,030(006),1104.
MLA 梁斌,et al."基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用".数理统计与管理 030.006(2011):1104.
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