KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计 | |
吴鑫育1; 周海林1; 汪寿阳2 ; 马超群3
| |
| 2013 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 016期号:001页码:74 |
| 摘要 | 杠杆随机波动率（SV—L）模型在金融计量学文献中已经引起了广泛的关注，然而，它的参数估计一直是一个难点．本文基于有效重要性抽样（EIS）技巧，给出了SV-L模型的极大似然（ML）估计方法．为了检验提出的EIS—ML方法的精确性以及小样本性质，构建了蒙特卡罗（MC）模拟实验．结果表明，EIS—ML方法是非常准确和有效的．最后，将EIS—ML方法应用于实际数据，选取上证和深证综合指数的日对数收益率数据为研究样本，利用SV-L模型对中国股市进行了实证分析．结果表明，中国股市具有很强的波动持续性，并且存在显著的杠杆效应． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44704 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.湖南大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,周海林,汪寿阳,等. 基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计[J]. 管理科学学报,2013,016(001):74. |
| APA | 吴鑫育,周海林,汪寿阳,&马超群.(2013).基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计.管理科学学报,016(001),74. |
| MLA | 吴鑫育,et al."基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计".管理科学学报 016.001(2013):74. |
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