KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用 | |
| 马超群1; 李晖1; 李红权1; 杨晓光2; 徐山鹰2 | |
| 2001 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 021期号:004页码:74 |
| 摘要 | 风险价值模型（Value-at-Risk）是近年来发展超来的用于测量和控制金融风险的量化模型。醉提出了计算风险的一种新方法－完全参数方法，它栖质上是参数方法和极值理论的结合运用，在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的RiskMetrics这种参数方法。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43909 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.湖南大学 2.中国科学院管理决策与信息系统开放实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 马超群,李晖,李红权,等. 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用[J]. 系统工程理论与实践,2001,021(004):74. |
| APA | 马超群,李晖,李红权,杨晓光,&徐山鹰.(2001).风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.系统工程理论与实践,021(004),74. |
| MLA | 马超群,et al."风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用".系统工程理论与实践 021.004(2001):74. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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