KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用 | |
马超群1; 李晖1; 李红权1; 杨晓光2; 徐山鹰2 | |
2001-01-01 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 021期号:004页码:74 |
摘要 | 风险价值模型(Value-at-Risk)是近年来发展超来的用于测量和控制金融风险的量化模型。醉提出了计算风险的一种新方法-完全参数方法,它栖质上是参数方法和极值理论的结合运用,在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的RiskMetrics这种参数方法。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43909 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 1.湖南大学 2.中国科学院管理决策与信息系统开放实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 马超群,李晖,李红权,等. 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用[J]. 系统工程理论与实践,2001,021(004):74. |
APA | 马超群,李晖,李红权,杨晓光,&徐山鹰.(2001).风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用.系统工程理论与实践,021(004),74. |
MLA | 马超群,et al."风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用".系统工程理论与实践 021.004(2001):74. |
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