KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 一致性风险价值及其算法与实证研究 | |
文凤华1; 马超群1; 陈牡妙1; 兰秋军1; 杨晓光2
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 024期号:010页码:15 |
| 摘要 | 目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法，但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受，而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性．针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法，通过构造一种混合分布来模拟收益率分布．提出CVaR的完全参数计算方法，并进行了实证研究． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43501 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.湖南大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 文凤华,马超群,陈牡妙,等. 一致性风险价值及其算法与实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2004,024(010):15. |
| APA | 文凤华,马超群,陈牡妙,兰秋军,&杨晓光.(2004).一致性风险价值及其算法与实证研究.系统工程理论与实践,024(010),15. |
| MLA | 文凤华,et al."一致性风险价值及其算法与实证研究".系统工程理论与实践 024.010(2004):15. |
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