KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用 | |
吴振翔1; 缪柏其2; 肖敬红2 | |
2005-01-01 | |
发表期刊 | 中国科学技术大学学报 |
ISSN | 0253-2778 |
卷号 | 035期号:001页码:46 |
摘要 | 在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率密度进行实证分析中,显示了该方法对未来股价走势的判断是正确的. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40895 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学技术大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴振翔,缪柏其,肖敬红. 蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用[J]. 中国科学技术大学学报,2005,035(001):46. |
APA | 吴振翔,缪柏其,&肖敬红.(2005).蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用.中国科学技术大学学报,035(001),46. |
MLA | 吴振翔,et al."蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用".中国科学技术大学学报 035.001(2005):46. |
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