KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 | |
吴鑫育1; 马超群2; 汪寿阳3
| |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 34期号:1页码:35 |
| 摘要 | 基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实证结果表明,与正态分布、学生t- 分布和广义误差分布(GED)假定的SV模型相比,具有“有偏”和“尖峰厚尾”特征的有偏学生t- 分布假定的SV (SVSKt)模型能够更好地描述中国股票市场的波动性. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37609 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学 2.湖南大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,马超群,汪寿阳. 随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证[J]. 系统工程理论与实践,2014,34(1):35. |
| APA | 吴鑫育,马超群,&汪寿阳.(2014).随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.系统工程理论与实践,34(1),35. |
| MLA | 吴鑫育,et al."随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证".系统工程理论与实践 34.1(2014):35. |
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