KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究 | |
吴鑫育1; 杨文昱2; 马超群2; 汪寿阳3
| |
| 2013 | |
| 发表期刊 | 中国管理科学
 |
| ISSN | 1003-207X |
| 卷号 | 21期号:1页码:1 |
| 摘要 | 本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法,考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先,应用偏微分方程扰动分析法,得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数;然后,应用傅里叶变换及其逆变换,推导了欧式期权的拟闭型定价公式,对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明,FFT期权定价方法是非常精确的和有效的;最后,给出了基于恒生指数认购权证的实证研究。实证结果表明,非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36835 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学 2.湖南大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴鑫育,杨文昱,马超群,等. 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究[J]. 中国管理科学,2013,21(1):1. |
| APA | 吴鑫育,杨文昱,马超群,&汪寿阳.(2013).基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究.中国管理科学,21(1),1. |
| MLA | 吴鑫育,et al."基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究".中国管理科学 21.1(2013):1. |
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