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基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究
吴鑫育1; 杨文昱2; 马超群2; 汪寿阳3
2013
Source Publication中国管理科学
ISSN1003-207X
Volume21Issue:1Pages:1
Abstract本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法,考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先,应用偏微分方程扰动分析法,得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数;然后,应用傅里叶变换及其逆变换,推导了欧式期权的拟闭型定价公式,对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明,FFT期权定价方法是非常精确的和有效的;最后,给出了基于恒生指数认购权证的实证研究。实证结果表明,非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36835
Collection系统科学研究所
Affiliation1.安徽财经大学
2.湖南大学
3.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
吴鑫育,杨文昱,马超群,等. 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究[J]. 中国管理科学,2013,21(1):1.
APA 吴鑫育,杨文昱,马超群,&汪寿阳.(2013).基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究.中国管理科学,21(1),1.
MLA 吴鑫育,et al."基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究".中国管理科学 21.1(2013):1.
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