KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于copula方法的条件var估计 | |
| 叶五一1; 缪柏其1; 吴振翔2 | |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 中国科学技术大学学报
 |
| ISSN | 0253-2778 |
| 卷号 | 36期号:9页码:917 |
| 摘要 | 给出了股价日内波幅的定义，并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构，以及两者之间的尾部相依系数．利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布，进而得到条件VaR的估计．最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较，获得了有意义的结果． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36814 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于copula方法的条件var估计[J]. 中国科学技术大学学报,2006,36(9):917. |
| APA | 叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2006).基于copula方法的条件var估计.中国科学技术大学学报,36(9),917. |
| MLA | 叶五一,et al."基于copula方法的条件var估计".中国科学技术大学学报 36.9(2006):917. |
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