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基于copula方法的条件var估计
叶五一1; 缪柏其1; 吴振翔2
2006
Source Publication中国科学技术大学学报
ISSN0253-2778
Volume36Issue:9Pages:917
Abstract给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36814
Collection中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation1.中国科学技术大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于copula方法的条件var估计[J]. 中国科学技术大学学报,2006,36(9):917.
APA 叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2006).基于copula方法的条件var估计.中国科学技术大学学报,36(9),917.
MLA 叶五一,et al."基于copula方法的条件var估计".中国科学技术大学学报 36.9(2006):917.
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