基于copula方法的条件var估计

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	基于copula方法的条件var估计
	叶五一 1; 缪柏其 1; 吴振翔 2
	2006
Source Publication	中国科学技术大学学报
ISSN	0253-2778
Volume	36 Issue:9 Pages:917
Abstract	给出了股价日内波幅的定义，并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构，以及两者之间的尾部相依系数．利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布，进而得到条件VaR的估计．最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较，获得了有意义的结果．
Language	英语
Document Type	期刊论文
Identifier	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36814
Collection	中国科学院数学与系统科学研究院
Affiliation	1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation GB/T 7714	叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于copula方法的条件var估计[J]. 中国科学技术大学学报,2006,36(9):917.
APA	叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2006).基于copula方法的条件var估计.中国科学技术大学学报,36(9),917.
MLA	叶五一,et al."基于copula方法的条件var估计".中国科学技术大学学报 36.9(2006):917.

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