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Product expansion for stochastic jump diffusions and its application to numerical approximation 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 1999, 卷号: 108, 期号: 1-2, 页码: 1-17
作者:  Liu, XQ;  Li, CW
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jump diffusion  multiple stochastic integral  Stratonovich-Taylor expansion  exponential Lie series  Philip Hall basis  shuffle product  mean square convergence  
Discretization of jump stochastic differential equations in terms of multiple stochastic integrals 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 1998, 卷号: 16, 期号: 4, 页码: 375-384
作者:  Li, CW;  Wu, SC;  Liu, XQ
收藏  |  浏览/下载：71/0  |  提交时间：2018/07/30
Brownian motion  Poisson process  stochastic differential equation  multiple stochastic integral  strong discretization