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Discretization of jump stochastic differential equations in terms of multiple stochastic integrals 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 1998, 卷号: 16, 期号: 4, 页码: 375-384
作者:  Li, CW;  Wu, SC;  Liu, XQ
收藏  |  浏览/下载：74/0  |  提交时间：2018/07/30
Brownian motion  Poisson process  stochastic differential equation  multiple stochastic integral  strong discretization