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On a class of nonlinear Ar(p) models with nonlinear arch errors 期刊论文
AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, 2001, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 445-454
作者:  Chen, GM;  Chen, M
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geometric ergodicity  moments  strongly mixing property  
L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130
作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY
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autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model  
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613
作者:  Chen, M;  Chen, GM
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ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing  
On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217
作者:  Lu, ZD
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autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term