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Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: A generalized mean-variance formulation 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2004, 卷号: 49, 期号: 3, 页码: 447-457
作者:  Zhu, SS;  Li, D;  Wang, SY
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dynamic portfolio selection  dynamic programming  mean-variance formulation  stochastic control  
论投资组合与金融优化--对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 007, 期号: 006, 页码: 1
作者:  朱书尚;  李瑞;  周迅宇;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2020/01/10
A class of linear interval programming problems and its application to portfolio selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, 2002, 卷号: 10, 期号: 6, 页码: 698-704
作者:  Lai, KK;  Wang, SY;  Xu, JP;  Zhu, SS;  Fang, Y
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interval  order relation  portfolio selection