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基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2020, 卷号: 40.0, 期号: 005, 页码: 1113-1133
作者:  龚旭;  曹杰;  文凤华;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：178/0  |  提交时间：2021/01/14
HAR-RV模型  杠杆效应  结构突变  ICSS算法  MCS检验  
经济预测的认知与定量方法 期刊论文
系统科学与数学, 2019, 卷号: 039, 期号: 010, 页码: 1553-1582
作者:  杨晓光;  程建华
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2020/05/24
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
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高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR