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A cutting plane algorithm for MV portfolio selection model 期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2009, 卷号: 215, 期号: 4, 页码: 1456-1462
作者:  Chen, Guohua;  Liao, Xiaolian;  Wang, Shouyang
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Possibility theory  Portfolio selection  Cutting plane algorithm  
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang
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Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk  
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms 期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
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Multi-attribute portfolio selection  asset quality evaluation  asset allocation  mean-variance model  genetic algorithm