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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2022/04/29
Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Take Bitcoin into your portfolio: a novel ensemble portfolio optimization framework for broad commodity assets 期刊论文
Financial Innovation, 2021, 卷号: 7, 期号: 1
作者:  Li,Yuze;  Jiang,Shangrong;  Wei,Yunjie;  Wang,Shouyang
收藏  |  浏览/下载：120/0  |  提交时间：2021/10/26
Portfolio optimization  Bitcoin  Deep learning  Reinforcement learning  Variational mode decomposition  
Binary switch portfolio 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 5, 页码: 763-780
作者:  Li, Tengfei;  Chen, Kani;  Feng, Yang;  Ying, Zhiliang
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2018/07/30
Aggregating algorithm  Asset return  Bayesian analysis  Portfolio selection  Supervised learning  Universal portfolio  
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms 期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
收藏  |  浏览/下载：98/0  |  提交时间：2018/07/30
Multi-attribute portfolio selection  asset quality evaluation  asset allocation  mean-variance model  genetic algorithm  
A double-stage genetic optimization algorithm for portfolio selection 期刊论文
NEURAL INFORMATION PROCESSING, PT 3, PROCEEDINGS, 2006, 卷号: 4234, 页码: 928-937
作者:  Lai, Kin Keung;  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Zhou, Chengxiong
收藏  |  浏览/下载：76/0  |  提交时间：2018/07/30
Multiperiod portfolio selection on a minimax rule 期刊论文
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES B-APPLICATIONS & ALGORITHMS, 2005, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 565-587
作者:  Yu, M;  Wang, SY;  Lai, KK;  Chao, X
收藏  |  浏览/下载：108/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio optimization  minimax rule  bicriteria piecewise linear program  dynamic programming