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Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
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ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test  
A bootstrapped spectral test for adequacy in weak ARMA models 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 1, 页码: 113-130
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung
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Block-wise random weighting method  Diagnostic checking  Least squares estimation  Spectral test  Weak ARMA models  Wild bootstrap  
Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2010, 卷号: 159, 期号: 1, 页码: 183-201
作者:  Zhou, Yong;  Wan, Alan T. K.;  Xie, Shangyu;  Wang, Xiaojing
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lambda-sharp cusp  Asymptotic Distribution  Convergence  Discretized estimator  Integral estimator  Jump  Leave-one-out cross validation  Lipschitz continuous  Normal distribution  Resolution level selection  
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang
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Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk  
Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2008, 卷号: 143, 期号: 2, 页码: 227-262
作者:  Chen, Gongmeng;  Choi, Yoon K.;  Zhou, Yong
收藏  |  浏览/下载：99/0  |  提交时间：2018/07/30
nonparametric regression  wavelet coefficient  change points  kernel estimation  local polynomial smoother  conditional heteroscedastic variance  alpha-mixing