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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Approximation of Bernoulli measures for non-uniformly hyperbolic systems
期刊论文
ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS, 2020, 卷号: 40, 期号: 1, 页码: 233-247
作者:
Liao, Gang
;
Sun, Wenxiang
;
Vargas, Edson
;
Wang, Shirou
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2020/05/24
Nonparametric approach to identifying NARX systems
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2010, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 3-21
作者:
Song, Qijiang
;
Chen, Han-Fu
收藏
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
alpha-mixing
geometrically ergodic
Markov chains
NARX
nonparametric
recursive estimate
stochastic approximation
strongly consistent
Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2008, 卷号: 143, 期号: 2, 页码: 227-262
作者:
Chen, Gongmeng
;
Choi, Yoon K.
;
Zhou, Yong
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浏览/下载:90/0
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提交时间:2018/07/30
nonparametric regression
wavelet coefficient
change points
kernel estimation
local polynomial smoother
conditional heteroscedastic variance
alpha-mixing
Exploring spatial nonlinearity using additive approximation
期刊论文
BERNOULLI, 2007, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 447-472
作者:
Lu, Zudi
;
Lundervold, Arvid
;
Tjostheim, Dag
;
Yao, Qiwei
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2018/07/30
additive approximation
alpha-mixing
asymptotic normality
auto-normal specification
backfitting
nonparametric kernel estimation
spatial models
uniform convergence
Asymptotic normality of kernel density estimators under dependence
期刊论文
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 2001, 卷号: 53, 期号: 3, 页码: 447-468
作者:
Lu, ZD
收藏
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浏览/下载:92/0
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提交时间:2018/07/30
asymptotic normality
alpha-mixing
linear process
kernel density estimators
stable stationary process
time series
Survival function and density estimation for truncated dependent data
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 52, 期号: 1, 页码: 47-57
作者:
Sun, LQ
;
Zhou, X
收藏
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2018/07/30
alpha-mixing
product-limit estimator
kernel density and hazard rate estimation
strong representation
Asymptotic normality for L-1 norm kernel estimator of conditional median under alpha-mixing dependence
期刊论文
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 2000, 卷号: 73, 期号: 1, 页码: 136-154
作者:
Zhou, Y
;
Liang, H
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浏览/下载:88/0
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提交时间:2018/07/30
alpha-mixing dependence
L-1-norm kernel estimator
conditional median
asymptotic normality
Nonparametric identification for nonlinear autoregressive time series models: Convergence rates
期刊论文
CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173-184
作者:
Lu, ZD
;
Cheng, P
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浏览/下载:78/0
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提交时间:2018/07/30
nonlinear AR model
optimal convergence rates
Kernel approach
autoregression function
variance of white noise
consistency
nonparametricidentificationfornonlinearautoregressivetimeseriesmodelsconvergencerates
期刊论文
chineseannalsofmathematicsseriesb, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173
作者:
Cheng Ping
;
Lu Zudi
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浏览/下载:98/0
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提交时间:2020/01/10