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A new look at the Lagrange method for continuous-time stochastic optimization 期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2012, 卷号: 55, 期号: 11, 页码: 2247-2258
作者:  Cheng Xue;  Yan JiaAn
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VARIANCE PORTFOLIO SELECTION  CONSTRAINTS  stochastic optimization  Lagrange method  extremal point  optional projection  Frechet derivative  subdifferential  
论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思 期刊论文
管理科学学报, 2004, 卷号: 7.0, 期号: 006, 页码: 1-12
作者:  朱书尚;  李端;  周迅宇;  汪寿阳
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