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Timing the market: the economic value of price extremes 期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:  Xie,Haibin;  Wang,Shouyang
收藏  |  浏览/下载：163/0  |  提交时间：2018/11/16
Price extremes  Return decomposition  Asymmetry  Return predictability  
The behavioral implications of the bilateral gamma process 期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2018, 卷号: 500, 页码: 259-264
作者:  Xie, Haibin;  Wang, Shouyang;  Lu, Zudi
收藏  |  浏览/下载：153/0  |  提交时间：2018/07/30
Bilateral gamma process  Walrasian equilibrium  Asset price  Microstructure  
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model 期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:  Wu, Xinyu;  Zhou, Hailin;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：166/0  |  提交时间：2018/07/30
Market prices of risks  GARCH diffusion model  option pricing  efficient importance sampling  maximum likelihood  particle filter