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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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文献类型:期刊论文
作者:陈敏
第一作者
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25
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35
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WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
Robust functional sliced inverse regression
期刊论文
STATISTICAL PAPERS, 2017, 卷号: 58, 期号: 1, 页码: 227-245
作者:
Wang, Guochang
;
Zhou, Jianjun
;
Wu, Wuqing
;
Chen, Min
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  |  
浏览/下载:155/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Dimension reduction
Functional regression
Functional sliced inverse regression
Robustness
Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:
Chen, Min
;
Zhu, Ke
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  |  
浏览/下载:163/0
  |  
提交时间:2018/07/30
ARCH-type model
Heavy-tailed innovation
LAD estimator
Model diagnostics
Sign-based portmanteau test
functionalcoefficientautoregressiveconditionalrootmodel
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2012, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 998
作者:
Zhou Jianjun
;
Chen Min
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浏览/下载:179/0
  |  
提交时间:2020/01/10
Functional coefficient autoregressive conditional root model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2012, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 998-1013
作者:
Zhou Jianjun
;
Chen Min
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浏览/下载:120/0
  |  
提交时间:2021/01/14
NONLINEAR TIME-SERIES
REGRESSION-MODELS
DIVERGING NUMBER
LIKELIHOOD
PARAMETERS
Ergodicity
functional coefficient
polynomial spline function
On a class of nonlinear Ar(p) models with nonlinear arch errors
期刊论文
AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS, 2001, 卷号: 43, 期号: 4, 页码: 445-454
作者:
Chen, GM
;
Chen, M
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浏览/下载:110/0
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提交时间:2018/07/30
geometric ergodicity
moments
strongly mixing property
Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613
作者:
Chen, M
;
Chen, GM
收藏
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2018/07/30
ARCH(p)
AR(p)-ARCH(q)
double-threshold autoregressive models
geometric ergodicity
moments
strong mixing
A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model
期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 505-510
作者:
Chen, M
;
An, HZ
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浏览/下载:117/0
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提交时间:2018/07/30
GARCH model
higher-order moments
nonlinear time series
strict stationarity