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ERGODIC APPROXIMATION TO CHEMICAL REACTION SYSTEM WITH DELAY 期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 57, 期号: 1, 页码: 70-95
作者:  Chen, Chuchu;  Liu, Di
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2020/01/10
stochastic delay differential equation  invariant measure  ergodicity  weak convergence order  Malliavin calculus  Poisson random measure  
MEAN-SQUARE CONVERGENCE OF A SEMIDISCRETE SCHEME FOR STOCHASTIC MAXWELL EQUATIONS 期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 57, 期号: 2, 页码: 728-750
作者:  Chen, Chuchu;  Hong, Jialin;  Ji, Lihai
收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2020/01/10
mean-square convergence order  semidiscrete scheme  stochastic Maxwell equations  regularity  
AN EFFICIENT GRADIENT PROJECTION METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEMS 期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 6, 页码: 2982-3005
作者:  Gong, Bo;  Liu, Wenbin;  Tang, Tao;  Zhao, Weidong;  Zhou, Tao
收藏  |  浏览/下载：144/0  |  提交时间：2018/07/30
stochastic optimal control  gradient projection methods  backward stochastic differential equations  conditional expectations  
Weak approximations and extrapolations of stochastic differential equations with jumps 期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2000, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1747-1767
作者:  Liu, XQ;  Li, CW
收藏  |  浏览/下载：121/0  |  提交时间：2018/07/30
jump diffusion  Ito-Taylor expansion  weak convergence  extrapolation method