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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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陈敏 [9]
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作者:陈敏
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专题:应用数学研究所
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WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
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期刊影响因子降序
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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浏览/下载:178/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
跨部门金融机构系统重要性和共振效应的动态演化研究——基于中国A股市场的实证
期刊论文
中国管理科学, 2020, 卷号: 000, 期号: 004, 页码: 36-47
作者:
陈暮紫
;
赵婷婷
;
刘承林
;
陈敏
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浏览/下载:173/0
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提交时间:2021/01/14
跨部门
Granger因果网络
中心性
动态关联度
系统重要性
M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730
作者:
Fan, Peng-ying
;
Wu, Si-xin
;
Zhao, Zi-long
;
Chen, Min
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浏览/下载:169/0
  |  
提交时间:2018/07/30
asymptotic normality
consistency
high-frequency data
PGARCH model
M-estimator
Sure explained variability and independence screening
期刊论文
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2017, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 849-883
作者:
Chen, Min
;
Lian, Yimin
;
Chen, Zhao
;
Zhang, Zhengjun
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浏览/下载:179/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Feature screening
sure screening property
generalised measures of correlation
nonparametric inference
model-free approach
mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717
作者:
Fan Pengying
;
Wu Sixin
;
Zhao Zilong
;
Chen Min
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浏览/下载:163/0
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提交时间:2020/01/10
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:
Zhao Biao
;
Chen Zhao
;
Tao GuiPing
;
Chen Min
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浏览/下载:176/0
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提交时间:2018/07/30
composite quantile regression
periodic GARCH process
strictly periodic stationarity
strong consistency
asymptotic normality
compositequantileregressionestimationforpgarchprocesses
期刊论文
sciencechinamathematics, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977
作者:
Zhao Biao
;
Chen Zhao
;
Tao Guiping
;
Chen Min
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浏览/下载:160/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频夏普指数的组合证券投资模型
期刊论文
系统工程理论与实践, 2015, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 17
作者:
王艳
;
陈敏
;
赵子龙
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浏览/下载:80/0
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提交时间:2020/01/10
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
期刊论文
数理统计与管理, 2011, 卷号: 030, 期号: 006, 页码: 1104
作者:
梁斌
;
陈敏
;
缪柏其
;
黄意球
;
陈钊
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2020/01/10