中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19
作者:  Xu, Wenchao;  Lin, Hongmei;  Tong, Tiejun;  Zhang, Riquan
收藏  |  浏览/下载：108/0  |  提交时间：2023/02/07
Direct method  heteroscedastic non-parametric regression  joint limiting distribution  local polynomial smoothing  Sharpe ratio function  
Efficient estimation of seemingly unrelated additive nonparametric regression models 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2013, 卷号: 26, 期号: 4, 页码: 595-608
作者:  Yuan Yuan;  You Jinhong;  Zhou Yong
收藏  |  浏览/下载：135/0  |  提交时间：2021/01/14
BAYESIAN-INFERENCE  CONSISTENCY  Additive structure  asymptotic normality  nonparametric modelling  polynomial spline  seemingly unrelated regression  two-stage estimation  
Generalized profile LSE in varying-coefficient partially linear models with measurement errors 期刊论文
Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series,, 2013, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 477-490
作者:  Ma Yunbei;  You Jinhong;  Zhou Yong
收藏  |  浏览/下载：114/0  |  提交时间：2021/01/14
REGRESSION-MODELS  VARIABLES  INFERENCES  Semiparametric modeling  varying-coefficient  measurement error  local polynomial  profile least squares  asymptotic normality  
Functional coefficient autoregressive conditional root model 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2012, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 998-1013
作者:  Zhou Jianjun;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2021/01/14
NONLINEAR TIME-SERIES  REGRESSION-MODELS  DIVERGING NUMBER  LIKELIHOOD  PARAMETERS  Ergodicity  functional coefficient  polynomial spline function  
Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2008, 卷号: 143, 期号: 2, 页码: 227-262
作者:  Chen, Gongmeng;  Choi, Yoon K.;  Zhou, Yong
收藏  |  浏览/下载：132/0  |  提交时间：2018/07/30
nonparametric regression  wavelet coefficient  change points  kernel estimation  local polynomial smoother  conditional heteroscedastic variance  alpha-mixing  
Statistical inference of partially linear regression models with heteroscedastic errors 期刊论文
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 2007, 卷号: 98, 期号: 8, 页码: 1539-1557
作者:  You, Jinhong;  Chen, Gemai;  Zhou, Yong
收藏  |  浏览/下载：155/0  |  提交时间：2018/07/30
semiparametric regression model  heteroscedasticity  local polynomial  asymptotic normality  model selection  
The comparison between polynomial regression and orthogonal polynomial regression 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 1998, 卷号: 38, 期号: 4, 页码: 289-294
作者:  Tian, GL
收藏  |  浏览/下载：150/0  |  提交时间：2018/07/30
condition number  gram-Schmidt decomposition  multicollinearity  optimal design  polynomial regression