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Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
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Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency  
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
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mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes  
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:  Xia, JM
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mean-variance portfolios  utility maximization  partial hedging  incomplete markets