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Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
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martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization  
A new look at some basic concepts in arbitrage pricing theory 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2003, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 764-774
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
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allowable strategy  martingale measure  no free lunch  superhedging  regular strategy  attainable claim  
Almost sure stability of linear stochastic differential equations with jumps 期刊论文
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2002, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 121-155
作者:  Li, CW;  Dong, Z;  Situ, R
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jump-diffusion  invariant measure  Lyapunov exponent  Fredholm alternative  exponential martingale  large deviations