中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Model-based pricing for financial derivatives 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing
收藏  |  浏览/下载：160/0  |  提交时间：2018/07/30
NGARCH  EGARCH and GJR models  Non-normal innovation  Option valuation  Risk neutralized measure  Volatility skew  
Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2009, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 459-465
作者:  Song, Yongsheng;  Yan, Jia-An
收藏  |  浏览/下载：185/0  |  提交时间：2018/07/30
Choquet integral  (Concave) distortion  Risk measure  Stochastic orders  Coherent  
An overview of representation theorems for static risk measures 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412-1422
作者:  Song YongSheng;  Yan JiaAn
收藏  |  浏览/下载：185/0  |  提交时间：2018/07/30
Choquet integral  (concave) distortion  law-invariant  risk measure  stochastic orders  
A minimax rule for portfolio selection in frictional markets 期刊论文
MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH, 2003, 卷号: 57, 期号: 1, 页码: 141-155
作者:  Wang, SY;  Yamamoto, Y;  Yu, M
收藏  |  浏览/下载：126/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  optimization  minimax risk measure