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Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Li, Xun;  Zhang, Ji-Feng;  Krstic, Miroslav
收藏  |  浏览/下载：199/0  |  提交时间：2020/05/24
Portfolios  Optimal control  Nickel  Covariance matrices  Optimization  Indexes  Multiperiod mean-variance portfolio selection  stochastic linear-quadratic (LQ) control  time inconsistency  
Portfolio selection under uncertainty by the ordered modular average operator 期刊论文
FUZZY OPTIMIZATION AND DECISION MAKING, 2019, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 1-14
作者:  Li, Hong-Quan;  Yi, Zhi-Hong;  Fang, Yong
收藏  |  浏览/下载：189/0  |  提交时间：2019/04/02
Aggregation operator  Portfolio selection  The mean-variance model  The ordered modular averages  The ordered weighted averages  
Time-consistent investment strategy under partial information 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2015, 卷号: 65, 页码: 187-197
作者:  Li, Yongwu;  Qiao, Han;  Wang, Shouyang;  Zhang, Ling
收藏  |  浏览/下载：136/0  |  提交时间：2018/07/30
Time inconsistency  Mean-variance  Partial information  Equilibrium strategy  Extended HJB system of equations  
Classical mean-variance model revisited: pseudo efficiency 期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2015, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 1646-1655
作者:  Cui, Xiangyu;  Duan, Li;  Yan, Jiaan
收藏  |  浏览/下载：184/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolio selection  minimum cost policy  binding budget spending  optimal wealth management  
Indefinite Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 7, 页码: 1786-1800
作者:  Ni, Yuan-Hua;  Zhang, Ji-Feng;  Li, Xun
收藏  |  浏览/下载：155/0  |  提交时间：2018/07/30
Indefinite stochastic linear-quadratic optimal control  mean-field theory  multi-period mean-variance portfolio selection  
Risk analysis of commitment-option contracts with forecast updates 期刊论文
IIE TRANSACTIONS, 2011, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 415-431
作者:  Buzacott, John;  Yan, Houmin;  Zhang, Hanqin
收藏  |  浏览/下载：150/0  |  提交时间：2018/07/30
Mean-variance  commitment-option contract  forecast updates  stochastic order  
Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650
作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance criterion  HJB equation  numerical method  Poisson process  
Mean-variance analysis of the newsvendor model with stockout cost 期刊论文
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, 2009, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 724-730
作者:  Wu, Jun;  Li, Jian;  Wang, Shouyang;  Cheng, T. C. E.
收藏  |  浏览/下载：162/0  |  提交时间：2018/07/30
Supply chain  Newsvendor problem  Mean-variance  Stockout cost  
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms 期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung
收藏  |  浏览/下载：128/0  |  提交时间：2018/07/30
Multi-attribute portfolio selection  asset quality evaluation  asset allocation  mean-variance model  genetic algorithm  
A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283
作者:  Yan, Wei
收藏  |  浏览/下载：132/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint